Dhr. dr. ir. M.H. Vellekoop
27 augustus 2009
Dhr. dr. ir. M.H. Vellekoop is per 1 september 2009 benoemd tot hoogleraar Life Insurance aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
Dhr. dr. ir. M.H. Vellekoop (1971) is per 1 september 2009 benoemd tot hoogleraar Life Insurance aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Michel Vellekoop is gespecialiseerd in de financiële wiskunde en houdt zich vooral bezig met de theorie voor stochastische processen die gebruikt worden bij het modelleren van financiële markten. In zijn onderzoek aan de UvA zal hij zich richten op de verdere ontwikkeling van die theorie voor gebruik in de pensioen- en verzekeringswereld, en in het bijzonder op methoden waarmee risico's in verzekeringsproducten beter beheerst kunnen worden.
Veel producten die aangeboden worden door levensverzekerings-maatschappijen en pensioenfondsen bevatten tegenwoordig componenten die beschouwd kunnen worden als optiecontracten. Voorbeelden daarvan zijn garanties die afgegeven worden op beleggingsrendementen, vormen van winstdeling, en de mogelijkheid om overeenkomsten voortijdig te beëindigen of te veranderen. Naast klassieke verzekeringsrisico's zoals de snel stijgende levensverwachting en andere demografische veranderingen, spelen daardoor nu ook koersfluctuaties en veranderingen in liquiditeit en kredietwaardigheid van andere financiële producten een veel grotere rol bij verzekeringen en pensioenen. Dit vereist een integratie van bestaande actuariële methoden met de algemene wiskundige theorie voor het afdekken van risico's op financiële markten. Niet alleen dienen steeds betere modellen geformuleerd te worden voor de diverse onzekere factoren, maar deze moeten ook leiden tot strategieën voor risicomanagement die in de praktijk toepasbaar zijn. Beide aspecten zullen dan ook centraal staan in Vellekoops onderzoek.
Vellekoop, die aan het Imperial College of Science, Technology and Medicine in Londen promoveerde, was van 1998 tot 2009 als universitair (hoofd)docent werkzaam bij de afdeling Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente. Daarnaast is hij sinds 2004 onderzoeksdirecteur bij The Derivatives Technology Foundation (TDTF), waar wetenschappelijk onderzoek naar derivaten wordt verricht. Van 2001 tot 2005 was Vellekoop bestuurslid van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Hij publiceert in internationale vaktijdschriften als Stochastic Processes and Their Applications, Journal of Computational Finance en Mathematical Finance.
Michel Vellekoop is gespecialiseerd in de financiële wiskunde en houdt zich vooral bezig met de theorie voor stochastische processen die gebruikt worden bij het modelleren van financiële markten. In zijn onderzoek aan de UvA zal hij zich richten op de verdere ontwikkeling van die theorie voor gebruik in de pensioen- en verzekeringswereld, en in het bijzonder op methoden waarmee risico's in verzekeringsproducten beter beheerst kunnen worden.
Veel producten die aangeboden worden door levensverzekerings-maatschappijen en pensioenfondsen bevatten tegenwoordig componenten die beschouwd kunnen worden als optiecontracten. Voorbeelden daarvan zijn garanties die afgegeven worden op beleggingsrendementen, vormen van winstdeling, en de mogelijkheid om overeenkomsten voortijdig te beëindigen of te veranderen. Naast klassieke verzekeringsrisico's zoals de snel stijgende levensverwachting en andere demografische veranderingen, spelen daardoor nu ook koersfluctuaties en veranderingen in liquiditeit en kredietwaardigheid van andere financiële producten een veel grotere rol bij verzekeringen en pensioenen. Dit vereist een integratie van bestaande actuariële methoden met de algemene wiskundige theorie voor het afdekken van risico's op financiële markten. Niet alleen dienen steeds betere modellen geformuleerd te worden voor de diverse onzekere factoren, maar deze moeten ook leiden tot strategieën voor risicomanagement die in de praktijk toepasbaar zijn. Beide aspecten zullen dan ook centraal staan in Vellekoops onderzoek.
Vellekoop, die aan het Imperial College of Science, Technology and Medicine in Londen promoveerde, was van 1998 tot 2009 als universitair (hoofd)docent werkzaam bij de afdeling Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente. Daarnaast is hij sinds 2004 onderzoeksdirecteur bij The Derivatives Technology Foundation (TDTF), waar wetenschappelijk onderzoek naar derivaten wordt verricht. Van 2001 tot 2005 was Vellekoop bestuurslid van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Hij publiceert in internationale vaktijdschriften als Stochastic Processes and Their Applications, Journal of Computational Finance en Mathematical Finance.